秦始皇帝视察完萧关后便率领车驾沿着环江南下，来到北地郡的郡府义渠。义渠是一个故事很多的地方，他们的先民在商代以前就已经是西方羌戎民族的一个分支，居住在现在宁夏固原草原和六盘山、陇山一带。商代之时，他们同居住在陇东的狄族后裔——鬼方相互为邻又相互攻伐，后来又与住在豳地姬姓部落建立的豳国发生冲突，不断侵占其领土。大约在公元前十二世纪的商康丁年间，由于北方狄人的南侵，周祖古公亶父率众离开豳地南迁岐山。戎狄两族便乘机占领了陇东的大部分地区。文王末年，姜太公曾经派南宫适出使义渠。义渠国王送马羊牛给文王。由于义渠同周人相处的关系比较和谐，而鬼方（猃狁）同商朝对立，所以每当战争过后，鬼方就向河套一带远遁，而义渠则乘机内迁。这样，义渠就逐渐地占领了陇东大原地区，就是今天的庆阳、宁县、镇原一带。这里土地肥沃，水草丰茂，因此畜牧业得到空前的发展，义渠人口也大量增加，由游牧状态逐渐定居下来，在同周人的杂居相处中，他们也学会了农耕技术和先进文化，并仿效周人建立城池和村落，从而发展成为区别于其他羌族的义渠族。周王朝建立后，义渠一直臣服于周。
西周末年，幽王独宠褒姒，国政大乱，后来犬戎叛乱，在骊山下杀了幽王，义渠人趁周室内乱，也宣布脱离了周王朝而正式建立郡国。都城就在今天的宁县焦村乡西沟村，从此中国历史上就有了义渠这个国家。义渠建立不久，出兵灭了彭卢、郁郅等其他西戎部落，扩充地盘，并先后筑城数十座，派兵驻守，一时声势大噪。它的国界西至西海固草原，东到桥山、北控河套、南达泾水。在政局动荡的春秋战国年代，他们直接参与了中原各国的军事较量，特别是与秦国经历了四百余年的反复争斗，就成了当时秦国称霸西戎的主要勍敌。
义渠族人从商代武乙年间建部落方国算起，至秦昭王时已有八百余年，其中在甘肃庆阳建立奴隶制郡国长达五百余年之久。公元前六五〇年，义渠在吞并了北地诸戎后，进一步向东南发展，径直把矛头指向秦国。次年，义渠派晋国人由余为使臣出使秦国。秦穆公以上卿之礼对待由余，并且向他请教治国之道。由余说：“上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，一国之政犹一身之治，不知所以治，此真圣人之治也。”穆公听了大为赞赏，知道此人是个奇才，就想办法招降了由余。此后，穆公用由余的计策攻打义渠，“益国十二，开地千里”。义渠在战争失败后，并没有一蹶不振，而是积极进取，养精蓄锐，筑城郭以自守。公元前四三〇年，义渠再次出兵攻秦，并且取得了胜利，他们从泾北一直打到了秦国的渭南之地，最终迫使秦军退出了渭河的下游地区。在此后的三十年内，是义渠国最强盛的时期，它的疆域东达陕北，北到河套，西至陇西，南接渭水，总面积约二十万平方公里。公元前三五二年，秦国出兵伐魏，大举获胜，紧接着就派兵攻打义渠，义渠不敌，只好臣服于秦。不过此后的双方还是时战时和，摩擦不断。
公元前三二七年，义渠正式成为秦国的属地，以国为秦县，以君为秦臣。公元前三一八年，义渠乘中原混战，再次联合东方五国叛乱攻秦。秦国首尾不得兼顾，只好送给他们锦绣千匹，美女百名，主动示好。但义渠王看出这是秦国人的缓兵之计，就继续起兵攻秦，大败秦军，夺取了一些土地。四年后，秦国在中原战场上再次获得胜利，才调集大军从东、南、西三面征伐义渠，义渠大败，先后丧失了二十五座城池，国土也大大缩小。公元前三〇六年，秦昭王继位后，因为年纪尚小，由母亲宣太后摄政，她就是历史上赫赫有名的女英雄芈月。此人改变了硬碰硬的策略，用怀柔之术迷惑义渠王，还写信邀请他来秦国居住，并许给他优厚的待遇。义渠王迷失自我，完全应允。后来宣太后还以身相许，和义渠王生下了两个孩子，义渠王完全丧失了警惕。三十四年后，宣太后在甘泉宫突然翻脸，果断地杀死了义渠王，一代枭雄竟然死在了女人的石榴裙下。紧接着秦国就派兵攻打义渠国，义渠从此灭亡，领土才并入了秦国的版图。
始皇帝在义渠居住了很长一段时间，就和大臣们谈论着这些事情。有人还说：“《墨子节葬》中有‘秦之西有义渠国者，其亲戚死，聚柴而焚之，熏上谓登遐’。‘登遐’的意思是登上遥远的天边，即灵魂升天的意思。这是有关火葬的记载，也是义渠的习俗之一。义渠族人强悍勇敢，他们‘以战死为吉利，病终为不祥’。所以作战十分勇敢，宁死不屈，这也是义渠国能延续数百年的原因之一。义渠国实行全民皆兵，遇到战争，青壮男子都要上战场。还规定同族十二世之后可以互相通婚，兄长死后，弟弟可以娶嫂为妻，这些规定和风俗一直在民间流行。”皇帝道：“这主要是他们人口少的缘故。要打仗么，没有兵员是不行的，义渠国说来也是一个强悍的民族，可惜他们最终也走上了消亡之路啊！”这就是秦皇自然而然地对一个女人有了更加深刻的认识，那就是宣太后。宣太后是阴谋还是纵欲，是雄才大略还是阴险毒辣，竟然能灭掉一个强大的国家。皇帝思罢宣太后又想起了自己的母亲：母亲赵姬也曾经和别的男人生了孩子，还差一点儿要了自己的命，这些往事让他想起来既揪心又伤痛，所以在后来的岁月里他一直都没有立后，就是出于这些顾虑，其目的也是防止女人掌权。
始皇帝不断地总结着历史上的经验教训，然后率领大队向西行进，经过了朝那、乌氏、泾阳，然后继续南下。一日车驾正在颠簸行进，皇帝从车窗里远远地望见有一座顶部平缓、颈部陡峭的红色峰崖，云缠雾绕，十分壮观，就道：“此山远看宛若流丹溢彩，不知是何名山？”向导官说：“这正是黄帝登临过的崆峒啊！”始皇帝非常高兴，那雄奇的峰峦促使他产生了强烈的登临欲，于是催促车驾来到山下。君臣下车后，向山下走来。皇帝看见石白如玉，就赐名叫撒宝寨。然后问：“黄帝西至崆峒，何以为证？”丞相隗状回答：“《庄子》载，黄帝做天子十九年，政令通行天下。他听说广成子在崆峒修道，就前往拜见。黄帝得闻至道后，还作了《阴符》《龙虎》两篇经文来寄寓心得。他驾崩后，据说有条巨龙垂着长髯从天上下来迎接，黄帝就爬上龙背升天喽。”始皇帝更加兴致勃勃了，急切地道：“黄帝并炎帝，战蚩尤，统一诸夏，可谓功盖寰宇，功德无量，自然能成仙道。朕如今灭六国，混华夏，在全国建立了郡县之局，功劳不在黄帝之下，朕也要登上崆峒，能不能得闻至道啊？”群臣笑道：“黄帝乘龙上天只是个传说，他驾崩之后葬在桥山，并未升天哟。”秦皇又问：“除黄帝外，还有什么圣君做过西巡之行？”隗状答道：“据说崆峒山上有尧碑与禹碣，以此推断，尧、禹二帝也到过崆峒。又周穆王西征犬戎，也到过这里。”
秦皇听了这些事迹，欢喜不已，就催促道：“速速登临，朕也要瞻拜仙影圣踪。”秦皇来到山下，群臣簇拥他拾级而登。路边浓荫夹道，松柏参天。山中鹤飞鸟啼，云蒸霞蔚。君臣从东面攀登，上到黄帝向广成子问道处，君臣对远祖们的事迹产生了崇敬之情，于是在路边小憩。有人见皇帝登山辛苦，就劝他停止登山。秦皇却豪情满怀地说：“大丈夫登高必临绝顶，怎能半途而废？”于是登上了顶峰。但见群山环抱，云海茫茫，那西北的黄土山群巍巍峨峨，苍苍莽莽，延伸开来，给人一种浑厚、雄伟、粗犷、博大的感觉。正所谓：西北崆峒山势雄，千年境界尚鸿蒙。它的东面石阶突立，路面狭窄，是为门径。后世的人们就在这里开辟了一条陡峭的石阶小道，取名‘上天梯’。西依鸡头峰，远望松柏拢翠，如少女发髻高高耸起，画屏映衬，令人神驰。皇帝纵目四望，顿觉心旷神怡，不禁赞叹道：“壮丽啊，不愧是西来第一山！”后人就刻石赞誉崆峒山是“西来第一山”。又见鸡头古道上出巡的队伍车驾宛若长龙，望不到尽头，后人就把东面的山称为“望驾山”。
皇帝正在得意忘形之际，忽见东南方出现了一股非烟非雾的五彩祥光，心中非常惊讶。掌管天象的官员赶紧上前回答：“陛下，这是云气啊！”秦皇道：“请说详细。”官员道：“云气的种类很多，有稍云、阵云、杼云、轴云、杓云、钩云等，云气出现的时候，异常壮观。臣观望刚才的这种云气，它五彩蒸蔚，好似龙的迹象，如果应验，非同小可！”秦皇吃惊地问怎么非同小可。官员不敢回答。秦皇就逼问他。官员才胆怯道：“这是天子之气啊！非要陛下亲自前往东方镇压，否则后患无穷！”皇帝顿时愕然。
过了一会儿，群臣见皇帝若有所思的样子，都不以为然地道：“云气只是一种天象罢了，陛下不必担心？想我秦国建立了继夏、商、周之后的又一个国家，这是三皇五帝都不能比的功业。只要陛下仿效先王，与民为善，上为下谋的仁德之政，使老百姓过上安定富足的日子，他们就会高兴。老百姓高兴了，天下就太平。自从平王迁都以来，天下战乱不息，民不聊生。陛下救民出水火，这正应验了‘五百年必有王者兴，其间必有名世者’的古话。现在天下大定，战争结束，要抚平百姓在战争中受到的创伤，臣等认为，德政可以安民。现在应该让流浪的百姓回家从事农业，再让士卒回家休养，然后鼓励他们自由开垦土地，实行农战，免除徭役。这样一来农民就有了固定的土地，等他们吃饱了肚子，仓廪也会慢慢充实。这就是古人所说的‘用德政来治理民众，民众必然会心悦诚服’。‘推行恩德就足足能够保全四海’的话。另外，秦国开办庠序以教化民众。只要陛下给民方便，老百姓必然会诚心归附朝廷。数十年后，秦国必将无敌于天下，至于渺茫幽深之云气，请陛下不必费心劳神，妄猜吉凶啦！”
秦皇听后沉思良久，道：“天道幽深，不察也可。不过前事历历，后事之师。秦用商鞅，富国强兵；楚魏用吴起，战胜强敌；威王用孙武，宣王用田忌，而诸侯朝齐。那时天下各国动用合纵连横的策略，而互相攻伐，把那些懂得纵横开阖，游说天下的人称为贤人。现在天下虽然统一了，六合之内未必就完全臣服我秦国，更应该防患于未然。把那些因为战乱而流亡的人理应编成户籍，统一管理，士卒却不能解散啊？想想前朝，不难而知，商取夏桀，周伐殷纣，都是以仁伐暴，自然是天下归心。现在秦灭六国，扫清海内，是以暴伐暴，六国贵族必然不服，所以要处处谨慎，防微杜渐。士卒是国家的依靠，一旦解散，六国反叛怎么办？就是天象不必理会，可治国之术不可不深究。况且秦国用水德之说治天下，就不应该过分地迁就百姓，过分地讲求仁爱。朕听说‘行动迟缓不决，就不会有名；做事犹豫不定，就不会成功。愚人在事情已经做成了还看不明白，智者在事情还没有萌芽就已经观察到了结果。人民不可以和他们考虑事情的开端，只能和他们享受成功的喜悦。’圣人的法度是爱护人民的，圣人的礼制是利于国事的。所以圣人治国，只要使国家昌盛，就不沿用旧的法度；只要有利于人民，就不遵守旧的礼制。现在如果用德政来治理百姓，就算百姓能感激秦国，那些亡国的贵族能说秦国的好话吗？朕熟读古今奇书，深知治国之难。《易》曰，‘物不可以穷也，故受之以未济终焉。’天下统一了，难道就可以高枕无忧了吗？难道战争就结束了吗？不！乾坤不息，斗争不止。六国的旧势力仍然是一大隐患，大家要时刻提高警惕。朕以为六国之中必有叛逆之人，因此决不能舍弃法治而改用德治，那将是纵敌一时，遗患万世的做法。所以解散士卒，迁就百姓的做法是行不通的。朕必须出巡东方，向四方不停地示威，这样就可以震慑那些不臣服的六国奸人了。”群臣闻言，连声称是，都不敢再说什么。
游完崆峒，驻跸山下。次日秦皇又下令向南进发，因为道路崎岖，队伍走得很慢，也没有再做大的停留。车驾就经过现在的华亭、回中、汧县、雍县，直到秋天时才返回了咸阳。始皇帝又经过深思熟虑，下令把渭水南岸的信宫改为极庙，象征天极。从极庙修了一条驰道，一直通到骊山，又修建林光宫正殿。
秦皇回到咸阳，因为在崆峒山看到了云气，就似乎得了一种心病，心中总是不安，于是下令在东方开辟出巡的大道，准备更大规模地出巡。这时已经从全国收缴来的兵器在咸阳的大广场上堆成了山。皇帝就下令在指定的位置上做成了五丈高的巨型武士模型，然后将这些兵器用大镬全部熔化，再将溶液灌进了模型里，铸成了十二尊铜巨人。铜是黄颜色，所以也叫金人。金人身高五丈，每尊重两万余斤，高高地矗立在宫门两侧，气势非凡，镇守国门。